لینک مستقیم فایل{محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20)}

محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20)|50084488|me|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,سی.ویلیکا,ISI,حقوق
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکیده


چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. به منظور لحاظ کردن دقیقتر ویژگیهای سریزمانیهای مالی، در این پژوهش سعی شده است تا با محاسبه ارزش در معرض ریسک با بکارگیری رویکرد ترکیب تابع کاپولا، نظریه ارزش فرین و مدلهای گارچ ضریب ریسک بازار مناسبی برای پرتفوی سرمایهگذاری بدست آوریم. این رویکرد روی پرتفوی سرمایهگذاری سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی و املاک و مستغلات انجام میشود. در مدل توانگری مالی ایران، با توجه به آئیننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و طبق نظر خبرگان و کارشناسان، همبستگی بین داراییهای مالی مختلف لحاظ نشده است، ریسک نرخ ارز در محاسبات در نظر گرفته نشده است و ضرایب ریسک محافظهکارانه محاسبه شده است. در این پژوهش به منظور رفع این نواقص و ایرادات، برای تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی، ابتدا از یک مدل گارچ برای مدلسازی توزیعهای حاشیهای سریزمانی لگاریتم بازدهیها استفاده میکنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک به منظور حصول بهترین آستانه در تئوری ارزش فرین دنبالههای توزیع را مدلسازی کردیم. سپس از تابع کاپولا برای ارتباط توزیعهای حاشیهای با یکدیگر استفاده میشود. برای بررسی متناسب بودن این رویکرد، از روشهای پسآزمایی استفاده میکنیم. ما نتیجه میگیریم که درحالت کلی، GARCH-EVT- به خوبی پرتفوی سرمایهگذاری را مدلسازی میکند و بالاخص مدل GARCH-EVT-Copula مدل عملکرد )HS( و مدل سنتی شبیه سازی تاریخی GARCH-EVT-Copula نسبت به سایر مدلهای student’s t copula بهتری دارد.













































مطالب دیگر:
🔍تحقیق پروتكل الحاقي رامنت🔍دانلود تحقیق در مورد روانشناسی🔍تحقیق روانشناسی رشد🔍تحقیق روانشناسی سازمانی🔍تحقیق روشهاي تحقيق در روانشناسي🔍تحقیق روانشناسي باليني🔍تحقیق روانشناسی یادگیری🔍تحقیق روانشناسي كودك🔍تحقیق پژوهشی گیاهان دارویی زیره سبز🔍رسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی🔍تحقیق پژوهشی لکنت زبان🔍تحقیق پژوهشی مالکیت خانوادگی🔍تحقیق پژوهشی مالیات بر ارزش افزوده🔍تحقیق پژوهشی مالیات واشخاص مشمول مالیات🔍تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات🔍تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی🔍تحقیق پژوهشی ماهیت اخلاق واخلاق🔍تحقیق پژوهشی خود کنترلی🔍تحقیق پژوهشی ماهیت یادگیری🔍تحقیق پژوهش مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار🔍تحقیق پژوهشی مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه🔍تحقیق پژوهشی مت آمفتامین🔍تحقیق پژوهشی نظری مثبت نگری🔍تحقیق پژوهشی بيماران مبتلا به اختلال ملال جنسيتي🔍تحقیق پژوهشی محافظه كاري در گزارشگري مالي